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Valuación de opciones

 

Calculador con Modelo Black-Scholes

 

 

 

Call
Put

 

Precio Subyacente: $

 

Precio de ejercicio: $

 

Tasa Nominal Anual: %

 

Vencimiento de opción: (en años)

 

Volatilidad: %

 

 

Valores ingresados:

 

Tipo:

Precio del Subyacente: $ 0,00

Precio de ejercicio: $ 0,00

Tasa Nominal Anual: 0,00 %

Vencimiento de opción: 0,00

Volatilidad: 0 %

Resultado:

 

 

Valor de la prima

$ 0,0000000

Delta

0,0000

Gamma

nan

Theta

0,0000

Vega

nan

Rho

0,0000

 

 

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