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Valuación de opciones

 

Calculador con Modelo Black-Scholes

 

 

 

Call
Put

 

Precio Subyacente: $

 

Precio de ejercicio: $

 

Tasa Nominal Anual: %

 

Vencimiento de opción: (en días)

 

Volatilidad del subyacente: %

 

 

Valores ingresados:

 

Tipo:

Precio del Subyacente: $ 0,00

Precio de ejercicio: $ 0,00

Tasa Nominal Anual: 0,00 %

Vencimiento de opción: 0,00000 (en años)

Volatilidad del subyacente: 0,0000 %

Resultado:

 

 

Valor de la prima

Delta

Gamma

Theta

Vega

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