Delta es el cambio del precio de la prima ante la variación del precio del activo subyacente. Por ejemplo el cambio del subyacente de + $1 a $ implica un aumento de la prima de $ (prima) + $ (delta) a $ . Lo que implicaría que un aumento del % (de ( / ) -1 x 100) en el precio del subyacente, representaría teóricamente un cambio del % en el precio de la prima. Por lo cual el EFECTO PALANCA es %.
El Gamma nos muestra el cambio del delta ante la variación del precio del activo subyacente. Por ejemplo el cambio del subyacente de $ + $1 a $ . implica un cambio del delta de + a .
El Theta nos muestra la sensibilidad de la prima ante la variación al paso del tiempo. Por ejemplo el cambio en el tiempo de + 0,01 años a años, implica un cambio de la prima de $ + $ a $ .
El Vega nos muestra el cambio de la prima ante el cambio de la volatilidad. Por ejemplo el cambio de la volatilidad de % + 1% a % implica un cambio de la prima de $ + $ a $ .
El Rho nos muestra el cambio de la prima ante una variación en la tasa de interés. Por ejemplo el cambio de la tasa de interés de % + 1% a % implica un cambio de la prima de $ + $ a $ .
